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DateTitle Authors
2011 Modeling stock market indexes with copula functionsLeśkow, Jacek / Mokrzycka, Justyna / Krawiec, Kamil
2012 Why we should use high values for the smoothing parameter of the Hodrick-Prescott filterFlaig, Gebhard
2004 Evaluating exponential GARCH modelsMalmsten, Hans
2007 Multivariate GARCH modelsSilvennoinen, Annastiina / Teräsvirta, Timo
2003 Testing the unit root hypothesis against the logistic smooth transition autoregressive modelEklund, Bruno
Sep-2006 Auswahl von Wertpapieren bei kurzfristigem Zeithorizont (2)Scholtz, Hellmut D.
Nov-2005 Auswahl von Wertpapieren bei kurzfristigem Zeithorizont - Ein geeigneter Ansatz für die Altersversorgung?Scholtz, Hellmut D.
Sep-2007 Minderung der Risiken bei Wertpapieranlagen zur Altersvorsorge mit marktneutralen AnlagestrategienScholtz, Hellmut D.
2012 Testing for nonparametric identification of causal effects in the presence of a quasi-instrumentDeLuna, Xavier / Johansson, Per
2003 Non-nested models and the likelihood ratio statistic: A comparison of simulation and bootstrap based testsKapetanios, George / Weeks, Melvyn J.

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