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DateTitle Authors
2012 Why we should use high values for the smoothing parameter of the Hodrick-Prescott filterFlaig, Gebhard
2004 Evaluating exponential GARCH modelsMalmsten, Hans
2007 Multivariate GARCH modelsSilvennoinen, Annastiina / Teräsvirta, Timo
2003 Testing the unit root hypothesis against the logistic smooth transition autoregressive modelEklund, Bruno
Sep-2006 Auswahl von Wertpapieren bei kurzfristigem Zeithorizont (2)Scholtz, Hellmut D.
Nov-2005 Auswahl von Wertpapieren bei kurzfristigem Zeithorizont - Ein geeigneter Ansatz für die Altersversorgung?Scholtz, Hellmut D.
Sep-2007 Minderung der Risiken bei Wertpapieranlagen zur Altersvorsorge mit marktneutralen AnlagestrategienScholtz, Hellmut D.
2011 The rank of a system of engel curves: How many common factors?Barigozzi, Matteo / Moneta, Alessio
2008 Testing for granger (non-) causality in a time varying coefficient VAR modelChristopoulos, Dimitris K. / León-Ledesma, Miguel
2003 Measuring the Discriminative Power of Rating SystemsEngelmann, Bernd / Hayden, Evelyn / Tasche, Dirk

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