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DateTitle Authors
2004 Jarque-Bera test and its competitors for testing normality: A power comparisonThadewald, Thorsten / Büning, Herbert
2010 Estimating standard errors for the Parks model: Can jackknifing help?Reed, W. Robert / Webb, Rachel S.
2007 Testing for Breaks in Cointegrated Panels - with an Application to the Feldstein-Horioka PuzzleDi Iorio, Francesca / Fachin, Stefano
2007 Asset correlations and credit portfolio risk: an empirical analysisDüllmann, Klaus / Scheicher, Martin / Schmieder, Christian
2009 Markowitz versus Michaud: Portfolio optimization strategies reconsideredBecker, Franziska / Gürtler, Marc / Hibbeln, Martin
2008 Vergleich von Anlagestrategien bei Riesterrenten ohne Berücksichtigung von Gebühren: Eine Simulationsstudie zur Verteilung der RenditenWeber, Andreas / Wystup, Uwe
2008 Riesterrente im Vergleich: Eine Simulationsstudie zur Verteilung der RenditenWeber, Andreas / Wystup, Uwe
2008 Was kostet eine Garantie? Ein statistischer Vergleich der Rendite von langfristigen AnlagenBecker, Christoph / Wystup, Uwe
2008 Foreign exchange symmetriesWystup, Uwe
2007 Instalment options: a closed-form solution and the limiting caseGriebsch, Susanne / Kühn, Christoph / Wystup, Uwe

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