EconStor >

Search Results

 
for  

Results 31-40 of 513.


Item hits:

DateTitle Authors
2005 On Importance Sampling for State Space ModelsJungbacker, Borus / Koopman, Siem Jan
2005 Nonparametric Tests for Serial Independence Based on Quadratic FormsDiks, Cees / Panchenko, Valentyn
2007 Asset correlations and credit portfolio risk: an empirical analysisDüllmann, Klaus / Scheicher, Martin / Schmieder, Christian
2009 Fractional Response Models - A Replication Exercise of Papke and Wooldridge (1996)Oberhofer, Harald / Pfaffermayr, Michael
2010 Estimating standard errors for the Parks model: Can jackknifing help?Reed, W. Robert / Webb, Rachel S.
2007 Testing for Breaks in Cointegrated Panels - with an Application to the Feldstein-Horioka PuzzleDi Iorio, Francesca / Fachin, Stefano
2009 Markowitz versus Michaud: Portfolio optimization strategies reconsideredBecker, Franziska / Gürtler, Marc / Hibbeln, Martin
2008 Vergleich von Anlagestrategien bei Riesterrenten ohne Berücksichtigung von Gebühren: Eine Simulationsstudie zur Verteilung der RenditenWeber, Andreas / Wystup, Uwe
2008 Riesterrente im Vergleich: Eine Simulationsstudie zur Verteilung der RenditenWeber, Andreas / Wystup, Uwe
2008 Was kostet eine Garantie? Ein statistischer Vergleich der Rendite von langfristigen AnlagenBecker, Christoph / Wystup, Uwe

Back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next