Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/86477 
Erscheinungsjahr: 
2005
Schriftenreihe/Nr.: 
Tinbergen Institute Discussion Paper No. 05-043/1
Verlag: 
Tinbergen Institute, Amsterdam and Rotterdam
Zusammenfassung: 
This article presents an equivalence notion of finite order stochastic processes. Local dependence measures are defined in terms of joint and marginal densities. The dependence measures are classified topologically using level sets. The corresponding bifurcation theory is illustrated with some simple examples.
Schlagwörter: 
Stochastic processes
structural stability
copula density
bifurcations
JEL: 
C14
Dokumentart: 
Working Paper
Erscheint in der Sammlung:

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Größe
1.66 MB





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