Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/84861 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2003
Schriftenreihe/Nr.: 
Darmstadt Discussion Papers in Economics No. 122
Verlag: 
Technische Universität Darmstadt, Department of Law and Economics, Darmstadt
Zusammenfassung: 
Dieses Arbeitspapier untersucht Erklärungen für das hohe Mass an Persistenz und Volatilität des realen Wechselkurses. Dabei wird dem Ansatz gefolgt, dass die Schwankungen des realen Wechselkurses zurückzuführen sind auf exogene Schocks in Interaktion mit trägen Güterpreisen. Der Fokus liegt dabei auf dynamischen stochastischen .General Equilibrium.-Modellen, welche nominale Rigiditäten, in Form von träge reagierenden Güterpreisen, und unvollkommenen Wettbewerb in die Modellformulierung integrieren. Ferner gibt dieses Papier einen Überblick über neuere Entwicklungen, ist demnach als rough guide zu verstehen. Die betrachteten Modelle reichen vom Modell von R. Dornbusch (1976) über das Re-dux-Modell von M. Obstfeld und K. Rogoff (1995), das Modell von C. Betts und M. Devereux (2000), das Modell von V.V. Chari, P.J. Kehoe und E.R. McGrattan (2000) bis hin zum Modell von P.R. Bergin und R.C. Feenstra (2001).
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
601.75 kB





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