Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/66234 
Erscheinungsjahr: 
1997
Schriftenreihe/Nr.: 
SFB 373 Discussion Paper No. 1997,7
Verlag: 
Humboldt University of Berlin, Interdisciplinary Research Project 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Berlin
Zusammenfassung: 
We describe methods for estimating the regression function nonparametrically and for estimating the variance components in a simple variance component model which is sometimes used for repeated measures data or data with a simple clustered structure. We consider a number of different ways of estimating the regression function. The main results are that the simple pooled estimator which treats the data as independent performs very well asymptotically but that we can construct estimators which perform better asymptotically in some circumstances.
Schlagwörter: 
semiparametric estimation
Local linear regression
local quasi-likelihood estimator
smoothing
variance components
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
277.28 kB





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