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dc.contributor.authorHeinen, Florianen
dc.date.accessioned2011-05-26-
dc.date.accessioned2012-11-06T15:27:32Z-
dc.date.available2012-11-06T15:27:32Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/66029-
dc.description.abstractWe examine the asymptotic behavior of unit root tests against nonlinear alternatives of the exponential smooth transition type if the data is erroneously nonlinearly transformed. We show analytically and by a Monte Carlo study that the probability of rejecting the correct null of a random walk depends heavily on the type of data transformation.en
dc.language.isoengen
dc.publisher|aLeibniz Universität Hannover, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät |cHannoveren
dc.relation.ispartofseries|aDiskussionsbeitrag |x471en
dc.subject.jelC12en
dc.subject.jelC22en
dc.subject.jelF31en
dc.subject.ddc330en
dc.subject.keywordUnit rootsen
dc.subject.keywordMisspecificationen
dc.subject.keywordNonlinear data transformationen
dc.subject.keywordPurchasing Power Parityen
dc.subject.stwKaufkraftparitäten
dc.subject.stwKointegrationen
dc.subject.stwModellierungen
dc.subject.stwTheorieen
dc.titleA note on testing for purchasing power parity-
dc.typeWorking Paperen
dc.identifier.ppn660708973en
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungenen
dc.identifier.repecRePEc:han:dpaper:dp-471en

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