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dc.contributor.authorLinton, Oliveren
dc.contributor.authorWhang, Yoon-Jaeen
dc.date.accessioned2012-09-24-
dc.date.accessioned2012-10-16T13:08:44Z-
dc.date.available2012-10-16T13:08:44Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.pidoi:10.1920/wp.cem.2012.2712en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/64761-
dc.description.abstractWe propose a new statistical test of the stochastic dominance efficiency of a given portfolio over a class of portfolios. We establish its null and alternative asymptotic properties, and define a method for consistently estimating critical values. We present some numerical evidence that our tests work well in moderate sized samples.en
dc.language.isoengen
dc.publisher|aCentre for Microdata Methods and Practice (cemmap) |cLondonen
dc.relation.ispartofseries|acemmap working paper |xCWP27/12en
dc.subject.ddc330en
dc.titleTesting for the stochastic dominance efficiency of a given portfolio-
dc.typeWorking Paperen
dc.identifier.ppn726303526en
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungenen
dc.identifier.repecRePEc:ifs:cemmap:27/12en

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