Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/62938 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2002
Schriftenreihe/Nr.: 
Working Paper No. 467
Verlag: 
Queen Mary University of London, Department of Economics, London
Zusammenfassung: 
In this note we suggest a new iterative least squares method for estimating scalar and vector ARMA models. A Monte Carlo study shows that the method has better small sample properties than existing least squares methods and compares favourably with maximum likelihood estimation as well.
Schlagwörter: 
ARMA models
JEL: 
C13
C22
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
160.59 kB





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.