Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/62825 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2003
Schriftenreihe/Nr.: 
Working Paper No. 482
Verlag: 
Queen Mary University of London, Department of Economics, London
Zusammenfassung: 
This paper suggests a new nonparametric testing procedure for determining the rank of nonstationary multivariate cointegrated systems. The asymptotic properties of the procedure are determined and a Monte Carlo study is carried out.
Schlagwörter: 
Cointegration rank, Nonparametric analysis
JEL: 
C32
C14
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
200.35 kB





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