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Sonderforschungsbereich 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Humboldt-Universität Berlin >
Discussion Papers, SFB 373, HU Berlin >
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http://hdl.handle.net/10419/62735
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| Title: | | Über die stabilität des Euler-Schemas für eine Affine Stochastische Differentialgleichung mit Gedächtnis  |
| Authors: | | Gilsing, Hagen Küchler, Uwe Platen, Eckhard |
| Issue Date: | | 2001 |
| Series/Report no.: | | Discussion Papers, Interdisciplinary Research Project 373: Quantification and Simulation of Economic Processes 2001,20 |
| Abstract: | | Der Begriff der A-Stabilität wird auf lineare Differentialgleichungen mit Gedächtnis übertragen. Es erfolgt eine explizite Berechnung des Stabilitätsgebietes des expliziten Eulerverfahrens für affine Testgleichungen mit einem reellen Parameter und einer echten Zeitverzögerung im Driftterm. Diese Stabilitätsgebiete sind abhängig von der Gitterfeinheit des Verfahrens und der Zeitverzögerung der Testgleichung. Sie konvergieren (fallen) monoton gegen das Stationaritätsgebiet der linearen Testgleichung. |
| Subjects: | | SDDE Stabilität von Prozessen Stabilität numerischer Algorithmen Eulerverfahren A-Stabilität |
| Persistent Identifier of the first edition: | | urn:nbn:de:kobv:11-10049429 |
| Document Type: | | Working Paper |
| Appears in Collections: | | Discussion Papers, SFB 373, HU Berlin
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