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http://hdl.handle.net/10419/60312
  

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dc.contributor.authorHartmann-Wendels, Thomasen_US
dc.contributor.authorElbracht, Hans Christianen_US
dc.date.accessioned2012-07-03en_US
dc.date.accessioned2012-08-09T09:16:31Z-
dc.date.available2012-08-09T09:16:31Z-
dc.date.issued2010en_US
dc.identifier.citationLeasing: Wissenschaft & Praxis, Forschungsinstitut für Leasing an der Universität zu Köln 1611-4558 8 2010 1 67-80en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/60312-
dc.description.abstractDer Beitrag stellt ein Verfahren zur Schätzung des Loss Given Default (LGD) von Leasingverträgen vor. Die typisch multimodale Form von LGD-Verteilungen im Leasing lässt sich nicht durch Klassifikation nach Objektarten, Kundentypen, Laufzeiten oder Ausfallzeitpunkten erklären. Folglich ist ein statistischer Ansatz zu verwenden, welcher die durch die Multimodalität zum Ausdruck kommende Heterogenität von LGD-Verteilungen erklären kann. Aktuelle Auswertungen belegen die Verbesserung von Schätzungen mit dem vorliegenden Mischverteilungs­ansatz im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren.en_US
dc.language.isogeren_US
dc.publisherForschungsinstitut für Leasing an der Universität zu Köln Kölnen_US
dc.subject.ddc330en_US
dc.subject.stwLeasingen_US
dc.subject.stwLeasingvertragen_US
dc.subject.stwRisikomanagementen_US
dc.subject.stwInsolvenzen_US
dc.titleErmittlung und Schätzung des Loss Given Default im Leasing: Die Verlustquote als Mischverteilungen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.ppn718690133en_US
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungenen_US
dc.identifier.repecRePEc:zbw:uoclwp:60312-
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