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http://hdl.handle.net/10419/58040
  

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dc.contributor.authorKellermann, Kerstenen_US
dc.contributor.authorSchlag, Carsten-Henningen_US
dc.date.accessioned2010-09-07en_US
dc.date.accessioned2012-05-23T14:43:19Z-
dc.date.available2012-05-23T14:43:19Z-
dc.date.issued2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/58040-
dc.description.abstractNach den Erfahrungen der Finanzkrise scheint es angebracht, in der Bankenaufsicht ein Instrument zu implementieren, das das Finanzmarktaufsichtssystem gegen potentielle Fehlleistungen bei der Anwendung risikogewichteter Eigenmittelvorschriften absichert. Die Vertreter der G-20 Länder haben deshalb im September 2009 die Einführung einer Leverage Ratio gefordert. Für die Schweizer Grossbanken hat die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht bereits im November 2008 eine solche implementiert. Die Leverage Ratio soll eine gewisse Kernkapitalausstattung der Banken garantieren, und zwar unabhängig von den Ergebnissen, die die Verfahren zur Risikomessung liefern. Anhand von Bilanzdaten der Schweizer Grossbank UBS stellt der Beitrag das Zusammenspiel von risikogewichteten Eigenmittelvorschriften und der Leverage Ratio dar. Es besteht die Gefahr, dass die Leverage Ratio die Risikogewichtung aushebelt. Den Banken kann hierdurch ein Anreiz entstehen, erhöhte Risiken einzugehen. Im Beitrag wird deshalb als alternatives Aufsichtsinstrument ein Sockelrisikogewicht vorgeschlagen. Dieses Sockelrisikogewicht könnte die Funktion eines Backstop übernehmen, in dem es das Kleinrechnen der risikogewichteten Aktiven durch die Banken begrenzt, gleichzeitig die Risikogewichtung jedoch zur Wirkung kommen lässt.en_US
dc.language.isogeren_US
dc.publisherKOFL Vaduzen_US
dc.relation.ispartofseriesKOFL Working Papers 8en_US
dc.subject.jelG28en_US
dc.subject.jelG21en_US
dc.subject.jelG01en_US
dc.subject.jelH32en_US
dc.subject.ddc330en_US
dc.subject.keywordRisikogewichtete Eigenmittelvorschriftenen_US
dc.subject.keywordBasler Akkorden_US
dc.subject.keywordFinanzmarktaufsichten_US
dc.subject.keywordFinanzmarktregulierungen_US
dc.subject.keywordLeverage Ratioen_US
dc.subject.keywordSockelrisikogewichten_US
dc.subject.keywordBasel IIIen_US
dc.subject.keywordGrossbankenen_US
dc.subject.keywordSchweizen_US
dc.subject.stwBasler Akkorden_US
dc.subject.stwKapitalstrukturen_US
dc.subject.stwBankenliquiditäten_US
dc.subject.stwBankenaufsichten_US
dc.subject.stwWirkungsanalyseen_US
dc.titleEine effektive Alternative zur Leverage Ratioen_US
dc.typeWorking Paperen_US
dc.identifier.ppn634612891en_US
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungenen_US
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