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http://hdl.handle.net/10419/57917
  
Title:Ein Modell für die Wirtschaftszweige der deutschen Volkswirtschaft: Das "MOGBOT" (Model of Germany's Branches of Trade) PDF Logo
Authors:Quaas, Georg
Köster, Robert
Issue Date:2012
Series/Report no.:Working Paper, Universität Leipzig, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 106
Abstract:Das MOGBOT ist ein ökonometrisches Modell für die Zweige der deutschen Volkswirtschaft nach der Gliederung A*10 der Klassifikation WZ 2008 (ergänzt durch das Verarbeitende Gewerbe, Abschnitt C), die den Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen nach der Generalrevision 2011 zugrunde liegt. Den hier präsentierten vier Versionen des Modells liegen unterschiedliche ökonometrische Ansätze zugrunde. Es handelt sich um ein an die Zeitreihenanalyse angelehntes Modell (Version A), ein theoriegestütztes strukturelles Regressionsmodell in der Keynes/Klein-Tradition (Version B) und ein VEC-Modell ohne (C1) und mit (C2) exogenen Variablen. Da der Zweck des Modells in erster Linie in der Prognostik gesehen werden muss, wurden alle vier Versionen vor allem unter dem Gesichtspunkt getestet und bewertet, wie sie die (Vierteljahres-) Daten der letzten 18 Jahre mit Hilfe einer dynamischen Lösung des Modells erklären können. Dabei zeigt sich, dass das traditionelle Strukturmodell am besten zu den Daten passt, aber in zwei Fällen wenig plausible Prognosen produziert. Die Ergebnisse des VEC-Modells können verwendet werden, um diese Anomalien zu korrigieren.
Abstract (Translated):MOGBOT is an econometric model of Germany's branches of trade in the grouping A*10 of the classification scheme WZ 2008 (supplemented by processing trade, section C) according to which the data of the National Account System are reported after the major revision in 2011. The four versions of the model that are presented in this paper follow different econometric approaches. Version A is mainly based on time series analysis and version B is a theory-led structural regression model in the Keynes-Klein tradition. Both are supplemented by two versions of a VEC-model: one without (version C1) and the other with exogenous variables (version C2). Because the primary purpose of the model has to be seen in forecasting, all four versions are mainly tested and assessed from the point of view of how they can explain the (quarterly) data of the last 18 years with a dynamic solution of the model. It turns out that the traditionally designed structural model fits best, but produces implausible forecasts in two cases. The results of the VEC-models can be used to correct these anomalies.
Subjects:Prognose und Simulation
Prognosemodelle
makroökonomische Analyse der ökonomischen Entwicklung
ökonometrische Modelle und ihre Anwendung
Simulationsmethoden
Wirtschaftszweige
deutsche Volkswirtschaft
WZ 2008
Forecasting and Simulation
Forecasting Models
Macroeconomic Analyses of Economic Development
Econometric Models and Applications
Simulation Methods
Branches of Trade
German Economy
JEL:C53
E27
O11
Document Type:Working Paper
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