Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/56283 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2006
Schriftenreihe/Nr.: 
SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance No. 646
Verlag: 
Stockholm School of Economics, The Economic Research Institute (EFI), Stockholm
Zusammenfassung: 
This paper contains a survey of univariate models of conditional heteroskedasticity. The classical ARCH model is mentioned, and various extensions of the standard GARCH model are highlighted. This includes the Exponential GARCH model. Stochastic volatility models remain outside this review.
Schlagwörter: 
ARCH
conditional heteroskedasticity
GARCH
nonlinear GARCH
volatility modelling
JEL: 
C22
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
219.21 kB





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