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dc.contributor.authorDetering, Nilsen
dc.contributor.authorZhou, Qixiangen
dc.contributor.authorWystup, Uween
dc.date.accessioned2012-02-17-
dc.date.accessioned2012-02-20T12:48:12Z-
dc.date.available2012-02-20T12:48:12Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/55527-
dc.description.abstractIn Zeiten stark schwankender Finanzmarkte liegt der Fokus von Investoren insbesondere auf dem mit einer Anlage verbundenen Risiko. Gerade in diesen Marktphasen suchen Investoren nach Moglichkeiten, ihr bestehendes Portfolio weiter zu diversifizieren. Volatilitätsinvestments bieten durch ihre negative Korrelation zu traditionellen Assetklassen diese Möglichkeit.en
dc.language.isogeren
dc.publisher|aFrankfurt School of Finance & Management, Centre for Practical Quantitative Finance (CPQF) |cFrankfurt a. M.en
dc.relation.ispartofseries|aCPQF Working Paper Series |x30en
dc.subject.ddc330en
dc.subject.stwPortfolio-Managementen
dc.subject.stwWertpapierhandelen
dc.subject.stwVolatilitäten
dc.subject.stwStrategieen
dc.subject.stwRisikomanagementen
dc.titleVolatilität als Investment: Diversifikationseigenschaften von Volatilitätsstrategien-
dc.typeWorking Paperen
dc.identifier.ppn68560893Xen
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungenen
dc.identifier.repecRePEc:zbw:cpqfwp:30en

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