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http://hdl.handle.net/10419/55259
  

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dc.contributor.authorGürtler, Marcen_US
dc.contributor.authorHeithecker, Dirken_US
dc.date.accessioned2012-02-06en_US
dc.date.accessioned2012-02-10T15:39:13Z-
dc.date.available2012-02-10T15:39:13Z-
dc.date.issued2004en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/55259-
dc.description.abstractGemäß den im Juni dieses Jahres endgültig verabschiedeten Rahmenrichtlinien der neuen Baseler Kapitalstandards sind Kredite im Wesentlichen mit den unerwarteten Verlusten zu unterlegen. Für erwartete Verluste sind hingegen Rückstellungen zu bilden, wobei Differenzen zwi-schen erwarteten Verlusten und Rückstellungen beim aufsichtsrechtlichen Eigenkapital zu berücksich-tigen sind. Die Autoren zeigen, dass die in Basel II vorgesehene Bestimmung erwarteter und unerwar-teter Verluste methodisch inkonsistent vorliegt und stellen eine Möglichkeit dar, wie die Ermittlung sachgerecht erfolgen kann.en_US
dc.language.isogeren_US
dc.publisherInstitut für Finanzwirtschaft, Technische Universität Braunschweig Braunschweigen_US
dc.relation.ispartofseriesWorking papers // Institut für Finanzwirtschaft, Technische Universität Braunschweig FW07V1en_US
dc.subject.jelG21en_US
dc.subject.jelG28en_US
dc.subject.ddc330en_US
dc.subject.keywordBasel IIen_US
dc.subject.keywordunerwartete Verlusteen_US
dc.subject.keyworderwartete Verlusteen_US
dc.subject.keywordLoss Given Defaulten_US
dc.subject.keywordIRB-Ansatzen_US
dc.titleDer Loss Given Default und die Behandlung erwarteter Verluste im Baseler IRB-Ansatzen_US
dc.typeWorking Paperen_US
dc.identifier.ppn684766973en_US
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungenen_US
dc.identifier.repecRePEc:zbw:tbsifw:FW07V1-
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