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http://hdl.handle.net/10419/55258
  

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dc.contributor.authorGürtler, Marcen_US
dc.contributor.authorHeithecker, Dirken_US
dc.date.accessioned2012-02-07en_US
dc.date.accessioned2012-02-10T15:39:11Z-
dc.date.available2012-02-10T15:39:11Z-
dc.date.issued2005en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/55258-
dc.description.abstractIm Rahmen des IRB-Basisansatzes sieht Basel II eine Risikominderung durch Kreditsicherheiten nur bezüglich einzelner Kredite vor. Da in der Bankpraxis durch die Sicherungszweckerklärung Kreditsicherheiten oftmals für mehrere Krediten abgestellt sind, ergibt sich ein Zuordnungsproblem, das eine Bank mit dem Ziel einer minimalen Eigenkapitalunterlegungspflicht optimieren kann. Bei der Zuordnungsoptimierung gilt es, die aufsichtsrechtlichen Vorschriften hinsichtlich Bürgschaften und Garantien unter Berücksichtigung einer konservativen Kreditrisikomessung umzusetzen. Die Autoren zeigen, welche Berechnungsvorschriften sich daraus ergeben und stellen das sich somit folgende Optimierungsproblems exemplarisch dar.en_US
dc.language.isogeren_US
dc.publisherInstitut für Finanzwirtschaft, Technische Universität Braunschweig Braunschweigen_US
dc.relation.ispartofseriesWorking papers // Institut für Finanzwirtschaft, Technische Universität Braunschweig FW16V2en_US
dc.subject.jelG21en_US
dc.subject.jelG28en_US
dc.subject.ddc330en_US
dc.subject.keywordBasel IIen_US
dc.subject.keywordSicherheitenen_US
dc.subject.keywordBürgschaftenen_US
dc.subject.keywordoptimale Zuordnung von Sicherheitenen_US
dc.titleSicherheitenoptimierung im IRB-Modell von Basel II: Die adäquate Anrechnung von Bürgschaftenen_US
dc.typeWorking Paperen_US
dc.identifier.ppn684835509en_US
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungenen_US
dc.identifier.repecRePEc:zbw:tbsifw:FW16V2-
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