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http://hdl.handle.net/10419/49977
  

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dc.contributor.authorBecker, Ralfen_US
dc.date.accessioned2011-09-28T13:15:24Z-
dc.date.available2011-09-28T13:15:24Z-
dc.date.issued1998en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/49977-
dc.description.abstractIn dieser Arbeit wird die Schätzmethode der Verallgemeinerten Momente (Generalized Method of Moments - GMM) vorgestellt. Neben der formalen Darstellung wird besonderes Augenmerk auf die notwendige Schätzung der Gewichtungsmatrix und auf Testmethoden im Rahmen der GMM gelegt. Anhand einer Schätzung des stochastischen Prozesses des kurzfristigen Zinssatzes wird die Anwendung der GMM verdeutlicht.en_US
dc.language.isogeren_US
dc.publisherSTATOEK Mainzen_US
dc.relation.ispartofseriesArbeitspapier // Institut für Statistik und Ökonometrie, Johannes-Gutenberg-Universität, STATOEK 16en_US
dc.subject.ddc330en_US
dc.subject.stwSchätzungen_US
dc.subject.stwTheorieen_US
dc.titleDie verallgemeinerte Momentenmethode: Darstellung und Anwendungen_US
dc.typeWorking Paperen_US
dc.identifier.ppn258281383en_US
dc.description.abstracttransThis paper presents the Generalized Method of Moments (GMM) as a technique of parameter estimation. Besides the general framework emphasis is put on the estimation of the weighting matrix and testing methods. The application of the GMM is illustrated by means of parameter estimation of the stochastic short term interest rate process.en_US
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungenen_US
dc.identifier.repecRePEc:zbw:maista:16-
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