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Freiberger Arbeitspapiere, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Technische Universität Bergakademie Freiberg >

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http://hdl.handle.net/10419/48363
  

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dc.contributor.authorRünger, Petraen_US
dc.contributor.authorWalther, Ursulaen_US
dc.date.accessioned2011-07-15T15:47:28Z-
dc.date.available2011-07-15T15:47:28Z-
dc.date.issued2004en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/48363-
dc.description.abstractOperationelle Risiken stellen für Banken nach dem Kreditrisiko die zweitwichtigste Risikokategorie dar. Ein effektives Risikomanagement der operationellen Risiken dürfte in Zukunft ein entscheidender Wettbewerbsfaktor sein. Im Rahmen der Neuregelung der bankaufsichtsrechtlichen Vorgaben gemäß Basel II werden sowohl eine Eigenkapitalunterlegung als auch qualitative Vorgaben zum Risikomanagement dieser Risikoklasse neu eingeführt. Erklärtes Ziel ist es, Anreize für ein verbessertes Risikomanagement zu setzen. Die Analyse zeigt, dass die quantitativen Vorgaben allein einen solchen Anreiz nur sehr beschränkt bieten. Andererseits konnten allein qualitative Vorgaben in der Vergangenheit kein hinreichendes Risikomanagement sicherstellen, so dass erst die Wechselwirkung beider Ansätze letztlich den gewünschten Effekt bewirken kann.en_US
dc.language.isogeren_US
dc.publisherTechn. Univ., Fac. of Economics and Business Administraion Freibergen_US
dc.relation.ispartofseriesFreiberg working papers 2004,14en_US
dc.subject.jelG21en_US
dc.subject.jelG28en_US
dc.subject.ddc330en_US
dc.subject.keywordoperationelles Risikoen_US
dc.subject.keywordBasel IIen_US
dc.subject.keywordBankenaufsichten_US
dc.subject.keywordRisikomanagementen_US
dc.subject.keywordoperational risken_US
dc.subject.keywordBasel IIen_US
dc.subject.keywordbanking supervisionen_US
dc.subject.keywordrisk managementen_US
dc.subject.stwBankrisikoen_US
dc.subject.stwRisikomanagementen_US
dc.subject.stwBankenaufsichten_US
dc.subject.stwBasel IIen_US
dc.titleDie Behandlung der operationellen Risiken nach Basel II: Ein Anreiz zur Verbesserung des Risikomanagements?en_US
dc.typeWorking Paperen_US
dc.identifier.ppn504008765en_US
dc.description.abstracttransOperational risk ranks second behind credit risk in the hierarchy of important banking risks. An effective risk management of operational risk is expected to become a crucial competitive advantage. The new basel capital accord (Basel II) for the first time establishes both quantitative capital backing and qualitative management requirements for this risk category. It is a stated objective of the new code to stimulate the use of improved risk management techniques. The analysis shows that quantitative demands alone only offer a limited incentive. As qualitative demands, on the other hand, have so far also failed to ensure a sufficient risk management, only the combination of both approaches seems to ensure the desired effect.en_US
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungenen_US
dc.identifier.repecRePEc:zbw:tufwps:200414-
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