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dc.contributor.authorKüster Simic, Andréen
dc.contributor.authorPrigge, Stefanen
dc.contributor.authorThönnessen, Rasmusen
dc.date.accessioned2010-11-10-
dc.date.accessioned2010-11-18T10:18:37Z-
dc.date.available2010-11-18T10:18:37Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/41613-
dc.description.abstractGeschlossene Fonds sind heutzutage ein wichtiger Bestandteil des Kapitalmarktes. Mehr und mehr haben sich für solche Fonds Handelsplattformen, sog. Zweitmärkte, herausgebildet, auf denen diese Beteiligung nach Erwerb gehandelt werden können. In diesem Artikel wird der marktmikrostrukturtheoretischen Frage nachgegangen, ob die Abschlüsse für Schiffsfonds auf solchen Plattformen informationseffizient sind. Es zeigt sich, dass die Abschlusskurse stark von theoretischen Wertdeterminanten wie beispielsweise dem Charterratenniveau abhängen. Somit kann man die Hypothese, dass informationseffiziente Abschlüsse auf solchen Plattformen zustande kommen, nicht abgelehnt werden.en
dc.language.isogeren
dc.publisher|aHamburg School of Business Administration (HSBA) |cHamburgen
dc.relation.ispartofseries|aWorking Paper |x04/2008en
dc.subject.jelG12en
dc.subject.jelG14en
dc.subject.ddc650en
dc.subject.keywordMartkeffizienzen
dc.subject.keywordInformationseffizienzen
dc.subject.keywordgeschlossene Fondsen
dc.subject.keywordWertdeterminantenen
dc.titleInformationseffizienz von Handelsplattformen für Schiffsfonds-
dc.type|aWorking Paperen
dc.identifier.ppn638676967en
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungenen
dc.identifier.repecRePEc:zbw:hsbawp:042008en

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