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http://hdl.handle.net/10419/41613
  

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dc.contributor.authorKüster Simic, Andréen_US
dc.contributor.authorPrigge, Stefanen_US
dc.contributor.authorThönnessen, Rasmusen_US
dc.date.accessioned2010-11-10en_US
dc.date.accessioned2010-11-18T10:18:37Z-
dc.date.available2010-11-18T10:18:37Z-
dc.date.issued2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/41613-
dc.description.abstractGeschlossene Fonds sind heutzutage ein wichtiger Bestandteil des Kapitalmarktes. Mehr und mehr haben sich für solche Fonds Handelsplattformen, sog. Zweitmärkte, herausgebildet, auf denen diese Beteiligung nach Erwerb gehandelt werden können. In diesem Artikel wird der marktmikrostrukturtheoretischen Frage nachgegangen, ob die Abschlüsse für Schiffsfonds auf solchen Plattformen informationseffizient sind. Es zeigt sich, dass die Abschlusskurse stark von theoretischen Wertdeterminanten wie beispielsweise dem Charterratenniveau abhängen. Somit kann man die Hypothese, dass informationseffiziente Abschlüsse auf solchen Plattformen zustande kommen, nicht abgelehnt werden.en_US
dc.language.isogeren_US
dc.publisherHSBA Hamburgen_US
dc.relation.ispartofseriesWorking Paper Series der HSBA Hamburg School of Business Administration 04/2008en_US
dc.subject.jelG12en_US
dc.subject.jelG14en_US
dc.subject.ddc650en_US
dc.subject.keywordMartkeffizienzen_US
dc.subject.keywordInformationseffizienzen_US
dc.subject.keywordgeschlossene Fondsen_US
dc.subject.keywordWertdeterminantenen_US
dc.titleInformationseffizienz von Handelsplattformen für Schiffsfondsen_US
dc.typeWorking Paperen_US
dc.identifier.ppn638676967en_US
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungenen_US
dc.identifier.repecRePEc:zbw:hsbawp:042008-
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