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http://hdl.handle.net/10419/41610
  

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dc.contributor.authorKüster Simic, Andréen_US
dc.contributor.authorThönnessen, Rasmusen_US
dc.date.accessioned2010-11-10en_US
dc.date.accessioned2010-11-18T10:18:33Z-
dc.date.available2010-11-18T10:18:33Z-
dc.date.issued2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/41610-
dc.description.abstractDer Zweitmarkt für geschlossene Fonds verzeichnet wachsende Umsätze und entwickelt sich zu einem festen Bestandteil des Kapitalmarktes. Der Nominalumsatz wird in 2009 erstmals die Grenze von über 1 Mrd. € überschreiten. Um ein Portfolio in optimaler Weise zusammen zu stellen und aktiv zu steuern, bedarf es Informationen über die Risiko- und Renditeeigenschaften von Schiffsbeteiligungen. Diese Erkenntnisse konnten in dem vorliegenden Artikel erstmalig anhand von Zweitmarktkursdaten von geschlossenen Schifffonds gewonnen werden. Es wird basierend auf den Erkenntnissen der Portfoliotheorie und des Capital Asset Pricing Modells die Korrelation der Renditen von Schiffsbeteiligungen untereinander und mit Kapitalmarktindizes ermittelt. Weiterhin werden sog. Betas für die einzelnen Schiffsbeteiligungen geschätzt. Nach Kenntnis der Autoren werden in diesem Aufsatz erstmals Kursdaten für geschlossene Fonds mit Hilfe der Kapitalmarkttheorie analysiert.en_US
dc.language.isogeren_US
dc.publisherHSBA Hamburgen_US
dc.relation.ispartofseriesWorking Paper Series der HSBA Hamburg School of Business Administration 03/2008en_US
dc.subject.jelG11en_US
dc.subject.jelG12en_US
dc.subject.ddc650en_US
dc.subject.keywordCapital Asset Pricing Modelen_US
dc.subject.keywordSystematisches Risikoen_US
dc.subject.keywordPortfolioen_US
dc.subject.keywordgeschlossene Fondsen_US
dc.titleGeschlossene Schifffonds - Portfolio- und Marktrisiken. Eine empirische Untersuchung anhand von Zweitmarktkursdatenen_US
dc.typeWorking Paperen_US
dc.identifier.ppn638672279en_US
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungenen_US
dc.identifier.repecRePEc:zbw:hsbawp:032008-
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