Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/40181 
Erscheinungsjahr: 
2008
Schriftenreihe/Nr.: 
CPQF Working Paper Series No. 18
Verlag: 
Frankfurt School of Finance & Management, Centre for Practical Quantitative Finance (CPQF), Frankfurt a. M.
Zusammenfassung: 
We derive a semi-analytical formula for pricing forward-start options in the Barndorff-Nielsen- Shephard model. In terms of computational time, this formula is equivalent to one-dimensional integration.
Schlagwörter: 
Affine Models
Barndorff-Nielsen-Shephard Model
Forward-Start Options
JEL: 
G13
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
259.43 kB





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