Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/39848 
Erscheinungsjahr: 
2010
Schriftenreihe/Nr.: 
CESifo Working Paper No. 3155
Verlag: 
Center for Economic Studies and ifo Institute (CESifo), Munich
Zusammenfassung: 
We study sovereign bond yields in OECD countries with a dynamic panel by checking for cross-section dependence; assessing panel cointegration; and estimating panel error-correction models. The results show that markets consider budgetary and external imbalances and inflation as relevant determinants of sovereign yields.
Schlagwörter: 
long-term yields
panel cointegration
bootstrap
JEL: 
C23
E43
E62
G10
H62
Dokumentart: 
Working Paper
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Größe
146.68 kB





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