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dc.contributor.authorZhou, Suen
dc.contributor.authorKutan, Ali M.en
dc.date.accessioned2010-09-01T09:49:04Z-
dc.date.available2010-09-01T09:49:04Z-
dc.date.issued2002-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/39639-
dc.description.abstractThis study illustrates that the empirical rejection of the forward rate unbiasedness hypothesis is notsensitive to whether the forward U.S. dollar is quoted at a premium or a discount. It is argued that thereported finding of so-called asymmetry in forward exchange rate bias in earlier work is simply due to theinclusion of a sample period during which a forward rate anomaly exists.en
dc.language.isoengen
dc.publisher|aRheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Zentrum für Europäische Integrationsforschung (ZEI) |cBonnen
dc.relation.ispartofseries|aZEI Working Paper |xB 06-2002en
dc.subject.jelF31en
dc.subject.jelG15en
dc.subject.ddc330en
dc.subject.keywordAsymmetry in forward exchange rate biasen
dc.subject.keywordForward rate anomalyen
dc.subject.stwDevisentermingeschäften
dc.subject.stwWechselkursen
dc.subject.stwSchätzungen
dc.subject.stwUS-Dollaren
dc.subject.stwWelten
dc.titleIs there asymmetry in forward exchange rate bias? Multi-country evidence-
dc.type|aWorking Paperen
dc.identifier.ppn824417682en
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungenen
dc.identifier.repecRePEc:zbw:zeiwps:B062002en

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