Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/39340
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dc.contributor.authorHärdle, Wolfgang Karlen_US
dc.contributor.authorKirchner, Christian Friedrich Wolfgangen_US
dc.date.accessioned2009-11-05en_US
dc.date.accessioned2010-08-26T11:57:38Z-
dc.date.available2010-08-26T11:57:38Z-
dc.date.issued2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/39340-
dc.description.abstractDie Krise der internationalen Finanzmärkte hat die allgemeine Wahrnehmung für die in diesen Märkten inhärenten Risiken merklich verändert. Glaubten manche Anleger in den Boomphasen der Finanzmärkte, dass sich eine hohe Kapitalrendite mit geringem Risiko verbinden ließe, wenn man nur die Finanzprodukte entsprechend gestaltete, hat sich diese Wahnvorstellung zwischenzeitlich verflüchtigt. Will man vernünftig mit diesen Risiken umgehen, ist es notwendig, diese quantifizieren zu können. Hier gilt es, eine Reihe methodischer Probleme zu bewältigen, da sich einfache statistische Methodiken als nicht adäquat für die vielschichtigen Finanzmarktrisiken erweisen. Die Vielschichtigkeit dieser Risiken hat in den letzten Jahrzehnten zugenommen, insbesondere seitdem hypothekengesicherte Darlehen in verbriefter und verpackter Form auf Finanzmärkten abgesetzt wurden. Der Fokus der folgenden Ausführungen liegt bei der Quantifizierung der Risikoeinschätzungen, und zwar unter Beachtung von Wahrnehmungsproblemen, wie sie in der modernen Verhaltensökonomik erörtert werden. Daneben werden aber auch Probleme des demographischen Risikos angesprochen.en_US
dc.language.isogeren_US
dc.publisher|aSFB 649, Economic Risk |cBerlinen_US
dc.relation.ispartofseries|aSFB 649 discussion paper |x2009,045en_US
dc.subject.jelB23en_US
dc.subject.jelC14en_US
dc.subject.jelG32en_US
dc.subject.jelK22en_US
dc.subject.ddc330en_US
dc.subject.keywordpricing kernelsen_US
dc.subject.keywordrisk aversionen_US
dc.subject.keywordrisk neutral densityen_US
dc.subject.stwFinanzmarkten_US
dc.subject.stwRisikoen_US
dc.subject.stwRenditeen_US
dc.subject.stwStatistische Methodeen_US
dc.subject.stwAnlageverhaltenen_US
dc.subject.stwRisikoaversionen_US
dc.titleQuantifizierbarkeit von Risiken auf Finanzmärktenen_US
dc.type|aWorking Paperen_US
dc.identifier.ppn612286681en_US
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen-

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