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dc.contributor.authorHärdle, Wolfgang Karlen
dc.contributor.authorKirchner, Christian Friedrich Wolfgangen
dc.date.accessioned2009-11-05-
dc.date.accessioned2010-08-26T11:57:38Z-
dc.date.available2010-08-26T11:57:38Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/39340-
dc.description.abstractDie Krise der internationalen Finanzmärkte hat die allgemeine Wahrnehmung für die in diesen Märkten inhärenten Risiken merklich verändert. Glaubten manche Anleger in den Boomphasen der Finanzmärkte, dass sich eine hohe Kapitalrendite mit geringem Risiko verbinden ließe, wenn man nur die Finanzprodukte entsprechend gestaltete, hat sich diese Wahnvorstellung zwischenzeitlich verflüchtigt. Will man vernünftig mit diesen Risiken umgehen, ist es notwendig, diese quantifizieren zu können. Hier gilt es, eine Reihe methodischer Probleme zu bewältigen, da sich einfache statistische Methodiken als nicht adäquat für die vielschichtigen Finanzmarktrisiken erweisen. Die Vielschichtigkeit dieser Risiken hat in den letzten Jahrzehnten zugenommen, insbesondere seitdem hypothekengesicherte Darlehen in verbriefter und verpackter Form auf Finanzmärkten abgesetzt wurden. Der Fokus der folgenden Ausführungen liegt bei der Quantifizierung der Risikoeinschätzungen, und zwar unter Beachtung von Wahrnehmungsproblemen, wie sie in der modernen Verhaltensökonomik erörtert werden. Daneben werden aber auch Probleme des demographischen Risikos angesprochen.en
dc.language.isogeren
dc.publisher|aHumboldt University of Berlin, Collaborative Research Center 649 - Economic Risk |cBerlinen
dc.relation.ispartofseries|aSFB 649 Discussion Paper |x2009,045en
dc.subject.jelB23en
dc.subject.jelC14en
dc.subject.jelG32en
dc.subject.jelK22en
dc.subject.ddc330en
dc.subject.keywordpricing kernelsen
dc.subject.keywordrisk aversionen
dc.subject.keywordrisk neutral densityen
dc.subject.stwFinanzmarkten
dc.subject.stwRisikoen
dc.subject.stwRenditeen
dc.subject.stwStatistische Methodeen
dc.subject.stwAnlageverhaltenen
dc.subject.stwRisikoaversionen
dc.titleQuantifizierbarkeit von Risiken auf Finanzmärkten-
dc.type|aWorking Paperen
dc.identifier.ppn612286681en
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungenen

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