Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/38798 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2010
Schriftenreihe/Nr.: 
Bonn Econ Discussion Papers No. 04/2010
Verlag: 
University of Bonn, Bonn Graduate School of Economics (BGSE), Bonn
Zusammenfassung: 
In this note, a class of nonlinear dynamic models under rational expectations is studied. A particular solution is found using a model reference adaptive technique via an extended Kalman filtering algorithm, for which initial conditions knowledge only is required.
Schlagwörter: 
Nonlinear dynamic systems
Rational Expectations
Extended Kalman Filter
JEL: 
C5
C6
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
372.85 kB





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