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http://hdl.handle.net/10419/32040
  
Title:Dynamische Modellierung des Hamburger Containerumschlags: ein ADL-Ansatz PDF Logo
Authors:Schulze, Peter M.
Weiser, Constantin
Issue Date:2008
Series/Report no.:Arbeitspapier // Institut für Statistik und Ökonometrie 42
Abstract:Zur Illustration einer dynamischen Autoregression Distributed Lag (ADL)-Modellierung dient in dieser Analyse der Containerumschlag Deutschlands in Abhängigkeit vom Welt-GDP. Der ADF-Test deutet dabei auf trendstationäre Zeitreihen hin. In solchen Fällen sollten bei der Überprüfung von Granger-Kausalitäten und der Messung der Anpassungsgüte entsprechend modifizierte Maße benutzt werden. Nach Darstellung dieser Instrumente erfolgt die Schätzung eines ADL(1,1)-Modells. Dabei zeigt sich insbesondere eine hohe Reagibilität des (seewärtigen) Hamburger Containerumschlags auf Änderungen des Welt-GDP in der gleichen Periode.
Abstract (Translated):This paper illustrates the autoregressive distributed lag (ADL)-models by an example of the container throughput of Hamburg as dependent and the world-GDP as explanatory variable. ADF-tests show that the two time series are trend-stationary. In such cases Granger causality-tests and the coefficient of determination should be modified. A useful estimation is an ADL(1,1)-model. Interesting is in that case, that the container throughput of Hamburg is of high reagibility to changes of the world-GDP in the current period.
Document Type:Working Paper
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