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Arbeitspapiere, Inst. f. Statistik u. Ökonometrie, Universität Mainz >
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http://hdl.handle.net/10419/32040
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Full metadata record
| DC Field | | Value | | Language |
| dc.contributor.author | | Schulze, Peter M. | | en_US |
| dc.contributor.author | | Weiser, Constantin | | en_US |
| dc.date.accessioned | | 2008-12-17 | | en_US |
| dc.date.accessioned | | 2010-05-14T11:55:49Z | | - |
| dc.date.available | | 2010-05-14T11:55:49Z | | - |
| dc.date.issued | | 2008 | | en_US |
| dc.identifier.uri | | http://hdl.handle.net/10419/32040 | | - |
| dc.description.abstract | | Zur Illustration einer dynamischen Autoregression Distributed Lag (ADL)-Modellierung dient in dieser Analyse der Containerumschlag Deutschlands in Abhängigkeit vom Welt-GDP. Der ADF-Test deutet dabei auf trendstationäre Zeitreihen hin. In solchen Fällen sollten bei der Überprüfung von Granger-Kausalitäten und der Messung der Anpassungsgüte entsprechend modifizierte Maße benutzt werden. Nach Darstellung dieser Instrumente erfolgt die Schätzung eines ADL(1,1)-Modells. Dabei zeigt sich insbesondere eine hohe Reagibilität des (seewärtigen) Hamburger Containerumschlags auf Änderungen des Welt-GDP in der gleichen Periode. | | de |
| dc.language.iso | | ger | | en_US |
| dc.publisher | | Inst. für Statistik und Ökonometrie, Univ. Mainz | | de |
| dc.relation.ispartofseries | | Arbeitspapier // Institut für Statistik und Ökonometrie 42 | | de |
| dc.subject.ddc | | 330 | | en_US |
| dc.subject.stw | | Containerumschlag | | de |
| dc.subject.stw | | Autokorrelation | | en_US |
| dc.subject.stw | | Lag-Modell | | en_US |
| dc.subject.stw | | Hamburg | | en_US |
| dc.title | | Dynamische Modellierung des Hamburger Containerumschlags: ein ADL-Ansatz | | de |
| dc.type | | Working Paper | | en_US |
| dc.identifier.ppn | | 588139211 | | en_US |
| dc.description.abstracttrans | | This paper illustrates the autoregressive distributed lag (ADL)-models by an example of the container throughput of Hamburg as dependent and the world-GDP as explanatory variable. ADF-tests show that the two time series are trend-stationary. In such cases Granger causality-tests and the coefficient of determination should be modified. A useful estimation is an ADL(1,1)-model. Interesting is in that case, that the container throughput of Hamburg is of high reagibility to changes of the world-GDP in the current period. | | en_US |
| dc.rights | | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | | - |
| dc.identifier.repec | | RePEc:zbw:maista:42 | | - |
| Appears in Collections: | | Arbeitspapiere, Inst. f. Statistik u. Ökonometrie, Universität Mainz
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