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Discussion Paper Series 1: Economic Studies, Deutsche Bundesbank >

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http://hdl.handle.net/10419/29651
  

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dc.contributor.authorEickmeier, Sandraen_US
dc.date.accessioned2010-01-18en_US
dc.date.accessioned2010-01-27T12:55:32Z-
dc.date.available2010-01-27T12:55:32Z-
dc.date.issued2009en_US
dc.identifier.isbn978-3-86558-590-0en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/29651-
dc.description.abstractDie vorliegende Arbeit untersucht, wie sich Angebots-, Nachfrage- und geldpolitische Schocks aus den Vereinigten Staaten auf Deutschland übertragen. Dabei wird ein so genanntes factor-augmented vector autoregressive model (FAVAR) auf einen neu zusammengestellten Datensatz mit mehr als 200 deutschen Variablen zwischen 1976 und 2008 angewandt. Die Studie untersucht nicht nur die Übertragung US-amerikanischer Schocks auf das deutsche Bruttoinlandsprodukt mit Hilfe einer Impuls-Antwort-Analyse sondern auf eine Vielzahl weiterer Variablen, die die verschiedenen Transmissionskanäle abbilden. Die Arbeit berücksichtigt insbesondere disaggregierte Handelsvariablen, welche den Handel Deutschlands mit unterschiedlichen Ländern beziehungsweise Regionen abbilden. Dies erlaubt eine detaillierte Analyse des Handelskanals. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Übertragung US-amerikanischer Schocks auf bestimmte Branchen, darunter der Maschinenbau und die Automobilindustrie, die von der globalen Finanzkrise besonders stark negativ betroffen waren. Mittels einer historischen Zerlegung wird schließlich der Beitrag US-amerikanischer Schocks zum jüngsten Abschwung in Deutschland abgeschätzt.en_US
dc.language.isogeren_US
dc.publisherDt. Bundesbank Frankfurt, M.en_US
dc.relation.ispartofseriesDiscussion Paper Series 1: Economic Studies 2009,35en_US
dc.subject.jelF1en_US
dc.subject.jelF4en_US
dc.subject.jelC3en_US
dc.subject.jelC5en_US
dc.subject.ddc330en_US
dc.subject.keywordInternational business cyclesen_US
dc.subject.keywordfactor modelsen_US
dc.subject.keywordtradeen_US
dc.subject.keywordfinancial market integrationen_US
dc.subject.stwKonjunkturzusammenhangen_US
dc.subject.stwSchocken_US
dc.subject.stwBranchenkonjunkturen_US
dc.subject.stwAußenhandelen_US
dc.subject.stwFinanzmarktkriseen_US
dc.subject.stwFaktorenanalyseen_US
dc.subject.stwSchätzungen_US
dc.subject.stwDeutschlanden_US
dc.subject.stwUSAen_US
dc.titleAnalyse der Übertragung US-amerikanischer Schocks auf Deutschland auf Basis eines FAVARen_US
dc.typeWorking Paperen_US
dc.identifier.ppn616671040en_US
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen-
dc.identifier.repecRePEc:zbw:bubdp1:200935-
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