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Diskussionspapiere des Lehrstuhls für Statistik und Ökonometrie, FAU Erlangen-Nürnberg >

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http://hdl.handle.net/10419/29627
  
Titel:Constructing and generalizing multivariate copulas: a generalizing approach PDF Logo
Autoren:Fischer, Matthias
Köck, Christian
Datum:2007
Reihe/Nr.:Diskussionspapiere // Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie 80/2007
Zusammenfassung:Recently, Liebscher (2006) introduced a general construction scheme of d-variate copulas which generalizes the Archimedean family. Similarly, Morillas (2005) proposed a method to obtain a variety of new copulas from a given d-copula. Both approaches coincide only for the particular subclass of Archimedean copulas. Within this work we present a unifying framework which includes both Liebscher and Morillas copulas as special cases. Above that, more general copulas may be constructed. First examples are given.
Schlagwörter:construction of d-variate copulas
Archimedean copulas
Erscheint in der Sammlung:Diskussionspapiere des Lehrstuhls für Statistik und Ökonometrie, FAU Erlangen-Nürnberg

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