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Diskussionspapiere des Lehrstuhls für Statistik und Ökonometrie, FAU Erlangen-Nürnberg >
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http://hdl.handle.net/10419/29627
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| Titel: | | Constructing and generalizing multivariate copulas: a generalizing approach  |
| Autoren: | | Fischer, Matthias Köck, Christian |
| Datum: | | 2007 |
| Reihe/Nr.: | | Diskussionspapiere // Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie 80/2007 |
| Zusammenfassung: | | Recently, Liebscher (2006) introduced a general construction scheme of d-variate copulas which generalizes the Archimedean family. Similarly, Morillas (2005) proposed a method to obtain a variety of new copulas from a given d-copula. Both approaches coincide only for the particular subclass of Archimedean copulas. Within this work we present a unifying framework which includes both Liebscher and Morillas copulas as special cases. Above that, more general copulas may be constructed. First examples are given. |
| Schlagwörter: | | construction of d-variate copulas Archimedean copulas |
| Erscheint in der Sammlung: | | Diskussionspapiere des Lehrstuhls für Statistik und Ökonometrie, FAU Erlangen-Nürnberg
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