Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10419/29619 
Authors: 
Year of Publication: 
2007
Series/Report no.: 
Diskussionspapier No. 82/2007
Publisher: 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnburg, Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie, Nürnberg
Abstract: 
Diskrete Copula Modelle bilden die Abhängigkeiten zwischen multiplen kategorialen Responses sowie die Einflüsse von Kovariablen auf die jeweiligen Responses ab. In einer Simulationsstudie soll das Verhalten von Schätzern diskreter Copula Modelle bei unterschiedlichen Strukturen der Kovariablen untersucht werden. Insbesondere wird Schiefe in der Verteilung der Kovariablen und das Problem der Multikollinearität zwischen den Kovariablengruppen der einzelnen Responses betrachtet.
Subjects: 
Copula
inference functions of margins
Jackknife
Schiefe
Multikollinearität
Document Type: 
Working Paper

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