Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/29619
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dc.contributor.authorMeinel, Ninaen_US
dc.date.accessioned2009-12-02en_US
dc.date.accessioned2010-01-13T14:06:48Z-
dc.date.available2010-01-13T14:06:48Z-
dc.date.issued2007en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/29619-
dc.description.abstractDiskrete Copula Modelle bilden die Abhängigkeiten zwischen multiplen kategorialen Responses sowie die Einflüsse von Kovariablen auf die jeweiligen Responses ab. In einer Simulationsstudie soll das Verhalten von Schätzern diskreter Copula Modelle bei unterschiedlichen Strukturen der Kovariablen untersucht werden. Insbesondere wird Schiefe in der Verteilung der Kovariablen und das Problem der Multikollinearität zwischen den Kovariablengruppen der einzelnen Responses betrachtet.en_US
dc.language.isogeren_US
dc.publisher|aUniversität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Statistik und empirische Wirtschaftsforschung |cNürnbergen_US
dc.relation.ispartofseries|aDiskussionspapiere // Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie |x82/2007en_US
dc.subject.ddc330en_US
dc.subject.keywordCopulaen_US
dc.subject.keywordinference functions of marginsen_US
dc.subject.keywordJackknifeen_US
dc.subject.keywordSchiefeen_US
dc.subject.keywordMultikollinearitäten_US
dc.subject.stwKopula (Mathematik)en_US
dc.subject.stwVarianzanalyseen_US
dc.subject.stwSchätztheorieen_US
dc.subject.stwSimulationen_US
dc.subject.stwTheorieen_US
dc.titleUntersuchung asymptotischer Eigenschaften von Schätzern diskreter bivariater Copula Modelle mit Kovariablenen_US
dc.type|aWorking Paperen_US
dc.identifier.ppn614059941en_US
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen-
dc.identifier.repecRePEc:zbw:faucse:822007-

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