Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/29619
Authors: 
Meinel, Nina
Year of Publication: 
2007
Series/Report no.: 
Diskussionspapiere // Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie 82/2007
Abstract: 
Diskrete Copula Modelle bilden die Abhängigkeiten zwischen multiplen kategorialen Responses sowie die Einflüsse von Kovariablen auf die jeweiligen Responses ab. In einer Simulationsstudie soll das Verhalten von Schätzern diskreter Copula Modelle bei unterschiedlichen Strukturen der Kovariablen untersucht werden. Insbesondere wird Schiefe in der Verteilung der Kovariablen und das Problem der Multikollinearität zwischen den Kovariablengruppen der einzelnen Responses betrachtet.
Subjects: 
Copula
inference functions of margins
Jackknife
Schiefe
Multikollinearität
Document Type: 
Working Paper

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