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http://hdl.handle.net/10419/29595
  
Title:Tailoring copula-based multivariate generalized hyperbolic secant distributions to financial return data: an empirical investigation PDF Logo
Authors:Fischer, Matthias J.
Issue Date:2003
Series/Report no.:Diskussionspapiere // Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie 47/2003
Abstract:On of the crucial questions in risk management is how to aggregate individual risk into overall portfolio risk.
Subjects:Skewed hyperbolic secant
Multivariate GHS distribution
Copula
Document Type:Working Paper
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