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http://hdl.handle.net/10419/27833
  
Title:Beta als Risikomaß: eine Untersuchung am europäischen Aktienmarkt PDF Logo
Authors:Thiele, Dirk
Cremers, Heinz
Robé, Sophie
Issue Date:2000
Series/Report no.:Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 19
Abstract:Die theoretischen Grundlagen der modernen Portfoliotheorie haben in der Vergangenheit einen zunehmenden Einfluss auf die Verwaltung von Vermögen genommen. Insbesondere Wertpapierportfolios werden mit quantitativen Ansätzen gesteuert. Die zentralen Größen sind hierbei Rendite und Risiko. Vor allem die letztere soll in dieser Arbeit genauer betrachtet werden. Von den vielen, in der Theorie existierenden Konzepten zur Quantifizierung des Risikos, hat sich in der Praxis noch keines als eindeutig überlegen erwiesen.
Persistent Identifier of the first edition:urn:nbn:de:101:1-2008070441
Document Type:Working Paper
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