|
EconStor >
Frankfurt School of Finance and Management, Frankfurt a. M. >
Frankfurt School - Working Paper Series, Frankfurt School of Finance and Management >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10419/27798
|
| | |
| Title: | | Fit für den Euro: simulationsbasierte Euro-Maßnahmenplanung für Dresdner-Bank-Geschäftsstellen  |
| Authors: | | Strohhecker, Jürgen Sokolovsky, Zbynek |
| Issue Date: | | 2001 |
| Series/Report no.: | | Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 32 |
| Abstract: | | Die Geschäftsstellen müssen für die Zeitspanne der Euro-Bargeld-Einführung (17.12.2001 bis 28.02.2002) mit einem deutlich höheren Kunden- und Transaktionsaufkommen im Kassengeschäft rechnen. Damit weder chaotische Zustände mit langen Warteschlangen noch hohe Zusatzkosten die Folgen sind, müssen sie sich darauf vorbereiten und Maßnahmen planen, die einen möglichst reibungslosen Ablauf des Austausches ermöglichen. Für die Unterstützung der nicht trivialen Entscheidungen, welche Maßnahmen für welche Geschäftsstelle notwendig aber auch hinreichend sind, werden die Szenariotechnik und ein Warteschlangensimulationsmodell eingesetzt. Damit lassen sich sowohl Planungsunsicherheiten berücksichtigen als auch die Auswirkungen der verschiedenen Szenarien des Kundenverhaltens auf die Geschäftsstellen ermitteln und die Wirksamkeit von Maßnahmen ex ante untersuchen. Mit der simulationsgestützten Einteilung der Dresdner-Bank-Geschäftsstellen in kritische, mittelkritische und unkritische ist eine solide Basis für die Entscheidung über den Einsatz der vorhandenen Ressourcen und Planung zusätzlicher Maßnahmen geschaffen. |
| Subjects: | | Euro Simulation Planung Entscheidung Objektorientierung Bankmanagement |
| Persistent Identifier of the first edition: | | urn:nbn:de:101:1-2008071661 |
| Document Type: | | Working Paper |
| Appears in Collections: | | Frankfurt School - Working Paper Series, Frankfurt School of Finance and Management
|
| |
| | |
Download bibliographical data as:
BibTeX
|
| |
Share on:http://hdl.handle.net/10419/27798
|
Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|