Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/27787 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
1999
Schriftenreihe/Nr.: 
Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft No. 17
Verlag: 
Hochschule für Bankwirtschaft (HfB), Frankfurt a. M.
Zusammenfassung: 
Ziel der Analyse ist, die Quantifizierung möglicher Wertänderungen eines Portfolios aufgrund von Änderungen der Marktgrößen (Risikofaktoren, z.B. Zinsen, Kurse, Währungen). Während die Szenario-Analyse (vgl. Basiswissen, Lektion 8, Abschnitt 8.4.3) von festen Änderungen der Risikofaktoren ausgeht, versucht die Value at Risk-Analyse, das Zufallsgesetz der Marktänderungen auf das Zufallsgesetz der Wertänderung des Portfolios zu übertragen. Der Value at Risk ist dann als derjenige Portfolioverlust definiert, der innerhalb eines bestimmten Zeitraumes nur mit vorgegebener Wahrscheinlichkeit noch höher ausfallen kann.
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

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142.08 kB





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