Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/25449 
Erscheinungsjahr: 
2005
Schriftenreihe/Nr.: 
CFS Working Paper No. 2005/04
Verlag: 
Goethe University Frankfurt, Center for Financial Studies (CFS), Frankfurt a. M.
Zusammenfassung: 
We selectively survey, unify and extend the literature on realized volatility of financial asset returns. Rather than focusing exclusively on characterizing the properties of realized volatility, we progress by examining economically interesting functions of realized volatility, namely realized betas for equity portfolios, relating them both to their underlying realized variance and covariance parts and to underlying macroeconomic fundamentals.
Schlagwörter: 
Realized volatility
realized beta
conditional CAPM
business cycle
JEL: 
G12
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

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Größe
721.96 kB





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