Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/25095 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2006
Schriftenreihe/Nr.: 
SFB 649 Discussion Paper No. 2006,012
Verlag: 
Humboldt University of Berlin, Collaborative Research Center 649 - Economic Risk, Berlin
Zusammenfassung: 
In this paper we analyse bootstrap procedures for systems cointegration tests with a prior adjustment for deterministic terms suggested by Saikkonen & Lütkepohl (2000b) and Saikkonen, Lütkepohl & Trenkler (2006). The asymptotic properties of the bootstrap test procedures are derived and their small sample properties are studied. The simulation study also considers the standard asymptotic test versions and the Johansen cointegration test for comparison.
Schlagwörter: 
Bootstrap
Systems cointegration tests
VEC models
JEL: 
C12
C13
C15
C32
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
512.52 kB





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.