Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/24069 
Neuere Version: 
Erscheinungsjahr: 
2004
Schriftenreihe/Nr.: 
ZEW Discussion Papers No. 04-61
Verlag: 
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim
Zusammenfassung: 
The Box-Cox quantile regression model using the two stage method introduced by Chamberlain (1994) and Buchinsky (1995) provides an attractive extension of linear quantile regression techniques. However, a major numerical problem exists when implementing this method which has not been addressed so far in the literature. We suggest a simple solution modifying the estimator slightly. This modification is easy to implement. The modified estimator is still [square root] n-consistent and its asymptotic distribution can easily be derived. A simulation study confirms that the modified estimator works well.
Schlagwörter: 
Box-Cox quantile regression
iterative estimator
JEL: 
C13
C14
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
347.32 kB





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