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Dresden Discussion Paper Series in Economics, Faculty of Business and Economics, TU Dresden >
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http://hdl.handle.net/10419/22738
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| Title: | | Bankmanagement mit Value at Risk  |
| Authors: | | Broll, Udo Wahl, Jack E. |
| Issue Date: | | 2006 |
| Series/Report no.: | | Dresden discussion paper in economics 11/06 |
| Abstract: | | Im Risikomanagement von Banken findet das Value at Risk-Konzept verstärkt Anwendung. Baut die Solvenzpolitik einer Bank auf dem Value at Risk-Konzept auf, müssen Aktiv- und Passivgeschäft der Bank simultan betrachtet werden. In einem Entscheidungsmodell für eine Bank werden die notwendige Eigenkapitalbasis und damit die Kapitalstruktur abgeleitet. Ganz entscheidenden Einfluss hat der vom Bankmanagement bzw. von der Bankenaufsicht geforderte Solvenzgrad. |
| Subjects: | | Value at Risk Eigenkapital Risikomanagement |
| JEL: | | G38 G21 G28 |
| Document Type: | | Working Paper |
| Appears in Collections: | | Dresden Discussion Paper Series in Economics, Faculty of Business and Economics, TU Dresden
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