EconStor >
Technische Universität Dresden >
Fakultät Wirtschaftswissenschaften, Technische Universität Dresden >
Dresden Discussion Paper Series in Economics, Faculty of Business and Economics, TU Dresden >

Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10419/22738
  
Title:Bankmanagement mit Value at Risk PDF Logo
Authors:Broll, Udo
Wahl, Jack E.
Issue Date:2006
Series/Report no.:Dresden discussion paper in economics 11/06
Abstract:Im Risikomanagement von Banken findet das Value at Risk-Konzept verstärkt Anwendung. Baut die Solvenzpolitik einer Bank auf dem Value at Risk-Konzept auf, müssen Aktiv- und Passivgeschäft der Bank simultan betrachtet werden. In einem Entscheidungsmodell für eine Bank werden die notwendige Eigenkapitalbasis und damit die Kapitalstruktur abgeleitet. Ganz entscheidenden Einfluss hat der vom Bankmanagement bzw. von der Bankenaufsicht geforderte Solvenzgrad.
Subjects:Value at Risk
Eigenkapital
Risikomanagement
JEL:G38
G21
G28
Document Type:Working Paper
Appears in Collections:Dresden Discussion Paper Series in Economics, Faculty of Business and Economics, TU Dresden

Files in This Item:
File Description SizeFormat
DDPE200611.pdf186.01 kBAdobe PDF
No. of Downloads: Counter Stats
Download bibliographical data as: BibTeX
Share on:http://hdl.handle.net/10419/22738

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.