Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/22259 
Erscheinungsjahr: 
2003
Schriftenreihe/Nr.: 
SFB 373 Discussion Paper No. 2003,45
Verlag: 
Humboldt University of Berlin, Interdisciplinary Research Project 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Berlin
Zusammenfassung: 
We obtain an explicit form of fine large deviation theorems for the log-likelihood ratio in testing models with observed Ornstein-Uhlenbeck processes and get explicit rates of decrease for error probabilities of Neyman-Pearson, Bayes, and minimax tests. We also give expressions for the rates of decrease of error probabilities of Neyman-Pearson tests in models with observed processes solving affine stochastic delay differential equations.
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

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171.58 kB





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