Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/19654 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2006
Schriftenreihe/Nr.: 
Discussion Paper Series 1 No. 2006,25
Verlag: 
Deutsche Bundesbank, Frankfurt a. M.
Zusammenfassung: 
This paper gives a brief survey of forecasting with panel data. Starting with a simple error component regression and surveying best linear unbiased prediction under various assumptions of the disturbance term. This includes various ARMA models as well as spatial autoregressive models. The paper also surveys how these forecasts have been used in panal data applications, running horse races between heterogeneous and homogeneous panel data models using out of sample forecasts.
Schlagwörter: 
Forecasting
BLUP
Panel Data
Spatial Dependence
Serial Correlation
JEL: 
C33
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
274.57 kB





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