Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/18477 
Erscheinungsjahr: 
2006
Schriftenreihe/Nr.: 
DIW Discussion Papers No. 584
Verlag: 
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin
Zusammenfassung: 
We discuss methods for calculating multivariate normal probabilities by simulation and two new Stata programs for this purpose: mvdraws for deriving draws from the standard uniform density using either Halton or pseudo-random sequences, and an egen function mvnp() for calculating the probabilities themselves. Several illustrations show how the programs may be used for maximum simulated likelihood estimation.
Schlagwörter: 
Simulation estimation
maximum simulated likelihood
multivariate probit
Halton sequences
pseudo-random sequences
multivariate normal
Dokumentart: 
Working Paper

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Größe
581.11 kB





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