Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/104258 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2008
Schriftenreihe/Nr.: 
Munich Discussion Paper No. 2008-3
Verlag: 
Ludwig-Maximilians-Universität München, Volkswirtschaftliche Fakultät, München
Zusammenfassung: 
Trend extraction from time series is often performed by using the filter proposed by Leser (1961), also known as the Hodrick-Prescott filter. Practical problems arise, however, if the time series contains structural breaks (as produced by German unification for German time series, for instance), or if some data are missing. This note proposes a method for coping with these problems.
Schlagwörter: 
dummies
gaps
Hodrick-Prescott filter
interpolation
Leser filter
missing observations
smoothing
spline
structural breaks
time-series
trend
break point
break point location
JEL: 
C22
C32
C63
C14
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

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