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    <title>EconStor Collection: Arbeitspapiere, Inst. f. Statistik u. Ökonometrie, Universität Mainz</title>
    <link>http://hdl.handle.net/10419/137</link>
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      <title>The Collection's search engine</title>
      <description>Search the Channel</description>
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      <title>Wirtschaftskrisen und deren Auswirkung auf das Geschäftsmodell von Netzwerk- bzw. Low-Cost-Fluggesellschaften</title>
      <link>http://hdl.handle.net/10419/57174</link>
      <description>Title: Wirtschaftskrisen und deren Auswirkung auf das Geschäftsmodell von Netzwerk- bzw. Low-Cost-Fluggesellschaften
&lt;br/&gt;
&lt;br/&gt;Authors: Michel, Marius
&lt;br/&gt;
&lt;br/&gt;Abstract: Diese Arbeit untersucht den Einfluss von Rezessionen auf die verschieden Geschäftsmodelle im Luftverkehr. Mit Hilfe einer Paneldatenanalyse werden ökonomische Effekte von Wirtschaftskrisen auf die Geschäftsmodelle von Low-Cost- bzw. Netzwerkfluggesellschaften quantifiziert.</description>
      <pubDate>Fri, 29 Oct 2010 22:58:59 GMT</pubDate>
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      <title>Wirtschaftskrisen und deren Auswirkung auf das Geschäftsmodell von Netzwerk- bzw. Low-Cost-Fluggesellschaften</title>
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      <description>Title: Wirtschaftskrisen und deren Auswirkung auf das Geschäftsmodell von Netzwerk- bzw. Low-Cost-Fluggesellschaften
&lt;br/&gt;
&lt;br/&gt;Authors: Michel, Marius
&lt;br/&gt;
&lt;br/&gt;Abstract: Diese Arbeit untersucht den Einfluss von Rezessionen auf die verschieden Geschäftsmodelle im Luftverkehr. Mit Hilfe einer Paneldatenanalyse werden ökonomische Effekte von Wirtschaftskrisen auf die Geschäftsmodelle von Low-Cost- bzw. Netzwerkfluggesellschaften quantifiziert.</description>
      <pubDate>Fri, 29 Oct 2010 22:58:59 GMT</pubDate>
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      <title>Die verallgemeinerte Momentenmethode: Darstellung und Anwendung</title>
      <link>http://hdl.handle.net/10419/49977</link>
      <description>Title: Die verallgemeinerte Momentenmethode: Darstellung und Anwendung
&lt;br/&gt;
&lt;br/&gt;Authors: Becker, Ralf
&lt;br/&gt;
&lt;br/&gt;Abstract: In dieser Arbeit wird die Schätzmethode der Verallgemeinerten Momente (Generalized Method of Moments - GMM) vorgestellt. Neben der formalen Darstellung wird besonderes Augenmerk auf die notwendige Schätzung der Gewichtungsmatrix und auf Testmethoden im Rahmen der GMM gelegt. Anhand einer Schätzung des stochastischen Prozesses des kurzfristigen Zinssatzes wird die Anwendung der GMM verdeutlicht.</description>
      <pubDate>Wed, 29 Oct 1997 22:58:59 GMT</pubDate>
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      <title>Einfluß der Integrationsordnung bei Zeitreihen auf die Spezifikation von Fehlerkorrekturmodellen</title>
      <link>http://hdl.handle.net/10419/49976</link>
      <description>Title: Einfluß der Integrationsordnung bei Zeitreihen auf die Spezifikation von Fehlerkorrekturmodellen
&lt;br/&gt;
&lt;br/&gt;Authors: Seher, Armin
&lt;br/&gt;
&lt;br/&gt;Abstract: Der vorliegende Beitrag zielt auf die Diskussion der Zeitreiheneigenschaft der Integration im Hinblick auf die Spezifikation von Fehlerkorrekturmodellen (ECM) ab. Die Erörterungen basieren auf einem einfachen Modell zur Geldangebotsentscheidung, dem ein dynamisches Optimierungsmodell in Verbindung mit der Hypothese rationaler Erwartungen zugrunde liegt. Dieser Ansatz bestimmt eine Darstellung optimierender Verhaltensweisen in Form des ECM. Der Beitrag beschränkt die Analyse des Einflusses der Integrationsordnung auf zwei Punkte. Zum einem wird auf den Zusammenhang zwischen der Integrationsordnungen bei Variablen und fehlerkorrigierenden Verhaltensweisen abgestellt, wobei letztere die Langfristbeziehungen des dynamischen Fehlerkorrekturmodells erheblich beeinflussen. Bei einem gegebenen Integrationsgrad für die Zeitreihen und der Forderung optimaler Verhaltensweisen, können bestimmte Formen von Fehlerkorrekturmodellen als unvereinbar mit der Optimalitätsforderung verworfen werden. Der zweite Anknüpfungspunkt für den Einfluß der Variablenintegration betrifft die Angemessenheit von Theorieaussagen zur Beschränkung der Fehlerkorrekturmodelle, wenn die dynamischen Beziehungen Erwartungsgrößen von scheinbar exogenen Variablen aufweisen. Die Bildung empirisch nutzbarer ECM-Ansätze durch Bildung rationaler Erwartungen führt zu einer Verletzung der Annahme schwache Exogenität der Erwartungsvariablen. Diese Annahmenverletzung bedingt eine Verzerrung zwischen den Langfrist-Koeffizienten des theoretischen Modells und denen des empirischen Fehlerkorrekturmodells, wenn stationäre Zeitreihen herangezogen werden. Beim Einsatz integrierter Variablen wird eine derartige Verzerrung vermieden</description>
      <pubDate>Fri, 29 Oct 1993 22:58:59 GMT</pubDate>
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