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Browsen in EconStor gesamt nach Autor:innen Blasques, Francisco
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Titel
Autor:innen
2017
A Stochastic Recurrence Equation Approach to Stationarity and phi-Mixing of a Class of Nonlinear ARCH Models
Blasques, Francisco
;
Nientker, Marc
2017
Smooth Transition Spatial Autoregressive Models
Andree, Bo Pieter Johannes
;
Blasques, Francisco
;
Koomen, Eric
2018
A Time-Varying Parameter Model for Local Explosions
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Nientker, Marc
2018
Missing Observations in Observation-Driven Time Series Models
Blasques, Francisco
;
Gorgi, Paolo
;
Koopman, Siem Jan
2019
Transformed Perturbation Solutions for Dynamic Stochastic General Equilibrium Models
Blasques, Francisco
;
Nientker, Marc
2019
Zero-Inflated Autoregressive Conditional Duration Model for Discrete Trade Durations with Excessive Zeros
Blasques, Francisco
;
Hol´y, Vladimír
;
Tomanová, Petra
2020
A New Class of Robust Observation-Driven Models
Blasques, Francisco
;
Francq, Christian
;
Laurent, Sébastien
2021
Dynamic Factor Models with Clustered Loadings: Forecasting Education Flows using Unemployment Data
Blasques, Francisco
;
Hoogerkamp, Meindert Heres
;
Koopman, Siem Jan
;
van de Werve, Ilka
2021
Forecasting in a changing world: from the great recession to the COVID-19 pandemic
Artemova, Mariia
;
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Zhang, Zhaokun
2021
Common and Idiosyncratic Conditional Volatility Factors: Theory and Empirical Evidence
Blasques, Francisco
;
D'Innocenzo, Enzo
;
Koopman, Siem Jan
2021
Tail Heterogeneity for Dynamic Covariance-Matrix-Valued Random Variables: the F-Riesz Distribution
Blasques, Francisco
;
Lucas, Andre
;
Opschoor, Anne
;
Rossini, Luca
2022
Maximum likelihood estimation for non-stationary location models with mixture of normal distributions
Blasques, Francisco
;
van Brummelen, Janneke
;
Gorgi, Paolo
;
Koopman, Siem Jan
2023
A Multilevel Factor Model for Economic Activity with Observation Driven Dynamic Factors
Artemova, Mariia
;
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
2023
Extremum Monte Carlo Filters: Real-Time Signal Extraction via Simulation and Regression
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Moussa, Karim
2023
Asymmetric Stable Stochastic Volatility Models: Estimation, Filtering, and Forecasting
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Moussa, Karim
2023
Observation-Driven filters for Time-Series with Stochastic Trends and Mixed Causal Non-Causal Dynamics
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Mingoli, Gabriele
2024
A robust Beveridge-Nelson decomposition using a score-driven approach with an application
Blasques, Francisco
;
van Brummelen, Janneke
;
Gorgi, Paolo
;
Koopman, Siem Jan