The Markov switching ACD model - Reinhard Hujer; Sandra Vuletic; Stefan Kokot (Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, 2002)
urn:nbn:de:hebis:30-18308
Keywords: 330; Zeitreihenanalyse; Dauer; ARCH-Modell; Markovscher Prozess; Wertpapierhandel; Marktmikrostruktur; Theorie